本书是作者参考国内外最新资料，根据教科书的特点编着而成的。在本书中，作者对各类金融衍生产品的基本概念、主要产品、交易规则、定价模型及各种交易策略加以简洁明了的说明。从具体内容来看，本书在重点论述金融衍生产品中最重要的金融期货与金融期权后，对金融互换、远期利率协议、信用衍生产品等其他金融衍生产品也加以简要的介绍。作者希望，通过本书的学习，读者能对国际金融市场上比较重要的金融衍生产品及其交易规则有一些基本的了解，为下一步学习或研究《金融工程》等较为复杂的课程打下必要的基础。
作者对金融衍生产品的研究开始于20世纪90年代初。1996年，我曾在上海三联书店出版过《金融期货与期权》一书。而在本书中，金融期货与金融期权依然是最主要的内容。但是，在十多年以后，我发现，原来那本书的很多内容已经过时，甚至早已过时。因此，在编着本书的过程中，作者虽然参考了自己原来所写的那本书中至今尚未过时的部分内容，但更多地参阅了国内外最新出版的有关着作，而且还从国外着名交易所的网站上获得不少最新的信息。作者发现，在最近十多年中，金融衍生产品取得了重大发展。而在这种发展中，值得我们密切关注的主要有如下几个方面：首先，金融衍生产品的品种比十多年前大为增加，特别是随着各种传统产品之交易的开展，各种产品之间的组合运用越来越多，从而形成了形形色色的复合型产品，如互换期货、互换期权、期货期权、复合期权等。同时，金融期权在传统产品继续发展的基础上，又产生了大量的新型期权，或称奇异期权。在金融期货交易中，不少交易所还在原有合约的基础上，设计并推出了许多小型合约，以满足中小投资者的需要。其次，在最近十多年来不少产品的交易规则有了比较明显的改变。例如，在CME交易的S&；P500指数期货的合约乘数，已由原来的500美元改为现在的250美元。又如，在CME交易的13周美国国库券期货的最小变动价位，由原来的1个基点改为现在的0.5个基点，从而使每张合约的刻度值由原来的25美元减少到现在的12.50美元。最后，无论是金融期货，还是金融期权，目前各交易所都既有公开喊价的交易，也有电子交易。在各种合约的标准化条款中，这两种交易中的最小变动价位、交易代码、交易时间等都加以分别规定。所有这些改变都在本书中得到尽可能的体现。
在编着本书时，作者主观上希望尽可能地采用最新的资料、写出最新的内容。
但是，金融衍生产品及其市场的变化可谓日新月异，因而也就无法采用真正的最新资料。若刻意采用最新资料，则本书也许永远也无法完成。因为写作和出版总需要时间，在现实飞速发展和变化的条件下，当写到后面的内容时，前面的内容也许已经不再是最新的了。所以，读者在阅读本书时，不能认为书中所写的全部内容都是最新的。
本书是应复旦大学出版社经济管理编辑部李华先生约稿而编写的，在本书的出版过程中，李先生又倾注了大量的心血，在此，作者敬向他表示衷心的感谢！
由于作者水平有限，本书中缺点错误在所难免，恳请读者批评指正。
施兵超
2008年7月
