公元前517年，大流士出兵印度，征服印度河下游的兴都库什等地，并在被征服地建立行省。之后，大流士又命令军队北上进攻塞卡人。塞卡人战败逃亡，一直被波斯军队追赶到多瑙河畔，此后，塞卡人再不敢轻易南下侵犯波斯边境。
东征完毕，大流士又开始西进黑海沿岸。公元前513年，他御驾亲征，率70万大军越过博斯普鲁斯海峡，直扑黑海北岸的斯基泰。途中，他攻占色雷斯，然后渡过伊丝特河。大流士本想拆掉河上的桥，使斯基泰人不能向色雷斯和希腊方向逃跑。但最终他没有这样做，只是让来自爱奥尼亚的希腊僭主们率各自的军队驻守在桥侧。临行前，大流士告诉他们，60日之后，他们便可自行离开。
波斯大军压境，斯基泰人赶忙邀请邻近部落首领商讨对敌之策。斯基泰人提出与友邻各邦结成联盟一致御敌的建议，在一阵讨论之后，撒尔马特人、盖罗诺斯人和部狄诺人决定帮助斯基泰人对付波斯人。考虑到大流士兵多将广，不能与其硬碰硬，于是，斯基泰人决定使用坚壁清野、诱敌深入的游击战术。他们将部落中人以及所有能带走的物资都转移进大山之中，然后把地面的所有田地、村庄烧毁。当熟悉地形的斯基泰人不时出现在大流士的大队人马面前时，后者便不停追赶，而斯基泰人趁势逃走，不予抵抗。就这样，波斯大军长驱直入，阵线越拉越长，70万大军的粮草供应渐成问题。对此，大流士一筹莫展，而且大军粮草已呈不济之势。恰在此时，斯基泰人送来几样礼品给大流士。它们分别是鸟、老鼠、青蛙各一只以及箭矢五支。大流士一看之下，立即向部下说这是斯基泰人向他投降的表示。他解释道：老鼠代表了土地，青蛙生活在水里，而送箭矢则表明缴械，连起来就是斯基泰人欲向波斯国王奉献水和土缴械投降。大流士这种解释似有道理，不过，他的部将哥庇亚斯的说法却与他大相径庭。哥庇亚斯认为这是斯基泰人在向波斯人示威：倘若波斯人不能像鸟儿般插翅飞离，抑或如老鼠般钻入地里，再或者似青蛙那样逃进水中，那么，你们将葬身斯基泰人的乱箭之下。大流士略作思忖，觉得有理，最终不得不下令撤军。斯基泰人闻讯立即追赶，虽然没有碰到波斯军队，但他们却提前来到了伊丝特河的桥畔。大流士万万没想到，当初曾认为只有斯基泰人才会从此处逃跑，而今日却成为自己撤军回波斯的必由之路，并且，这必由之路眼前正欲陷于敌军之手。斯基泰人劝希腊僭主们拆掉这座桥。此时，当初大流士与希腊僭主们的60天之约已过，所以，希腊人之间就是否拆桥产生了分歧。米利都僭主西斯提亚欧坚持不拆桥，而切耳松内索僭主弥提亚德则建议拆桥。不过，最终西斯提亚欧的主张获得通过，大流士及其军队得以顺利过桥。
虽然出征斯基泰失利，但大流士仍攻占了色雷斯和黑海海峡，他任命美伽帕佐斯为色雷斯地区总督，率领8万军队驻防于此。这样，大流士建立了他在欧洲的据点，锋芒直指南面的希腊各城邦。而此时的波斯帝国版图，东接印度河流域，西北至欧洲的色雷斯，西南至非洲的利比亚，南依波斯湾和阿拉伯沙漠，北达咸海和高加索山脉。大流士统治下的波斯帝国，一跃而为古代世界中第一个横跨亚、非、欧三大洲的庞大帝国。
